Nach Analyse von Goldman Sachs Prime Trading Desk wurde das Hedgefonds-Engagement in Aktien signifikant kontinuierlich reduziert, wobei Short-Positionen überproportional ausgebaut und Long-Exposures deutlich weniger stark abgebaut wurden. Diese Vorgehensweise führte in allen wichtigen Anlageklassen und Regionen zu Nettoverkäufen in makroökonomischen Instrumenten sowie einzelnen Titeln. Insbesondere europäische Fonds erreichten mit ihrem Short-Exposure den höchsten Wert seit zehn Jahren, während US-Hedgefonds innerhalb eines Monats einen der größten Abflüsse der vergangenen Dekade verzeichneten.